这段代码主要是用于时间序列分析和建立ARIMA模型来进行预测。我可以对其中的每个部分逐一解释,帮助你理解代码的功能。
首先,导入了所需的库:pandas、matplotlib.pyplot、statsmodels.api等。
然后,读取了一个名为’ChinaBank.csv’的CSV文件,并将其作为数据源创建了一个DataFrame对象ChinaBank。在读取过程中,指定了’Date’列为索引列,并将其解析为日期类型(parse_dates=[‘Date’])。
接下来,对数据进行了一些处理和可视化。通过调用head()方法可以查看ChinaBank数据的前几行;使用plot()函数绘制了训练集(train)的时间序列图表;对一阶差分和二阶差分数据也进行了类似操作并绘图展示。
然后,使用了statsmodels库中的相关函数进行单位根检验(ADF)以及自相关性(ACF)和偏自相关性(PACF)分析。
最后,在参数选择上使用网格搜索(Grid Search)方法寻找合适的ARIMA模型参数。通过遍历所有可能的(p, d, q)取值组合,并计算BIC准则评估模型拟合效果。
如果你有具体问题需要解答,请提问出来,我会尽力帮助你理解和解答。
内容由零声教学AI助手提供,问题来源于学员提问